Forex Trading Software De Gestión

Forex Money Management de Boris Schlossberg Ponga dos operadores de novatos en la pantalla, proporcionarles su mejor configuración de alta probabilidad, y para la buena medida, cada uno tomar el lado opuesto de la operación. Es más que probable, ambos terminar perdiendo dinero. Sin embargo, si se toman dos pros y hacer que se comercian en la dirección opuesta el uno del otro, con bastante frecuencia los comerciantes terminan yendo a ganar dinero - a pesar de la aparente contradicción de la premisa. Cuál es la diferencia ¿Cuál es el factor más importante que separa a los comerciantes experimentados de los aficionados La respuesta es la gestión del dinero. Al igual que la dieta y el ejercicio, la administración del dinero es algo que la mayoría de los comerciantes de dientes para afuera, pero pocos la práctica en la vida real. La razón es simple: como comer saludable y mantenerse en forma, la administración del dinero puede parecer una actividad onerosa, desagradable. Obliga a los comerciantes para vigilar constantemente sus posiciones y tomar las pérdidas necesarias, y algunas personas les gusta hacer eso. Sin embargo, como demuestra la Figura 1, la pérdida de la asunción es crucial para el éxito comercial a largo plazo. Cantidad de equidad perdida cantidad de Retorno necesario para restaurar al original Valor Patrimonial Figura 1 - Esta tabla muestra lo difícil que es para recuperarse de una pérdida debilitante. Tenga en cuenta que un operador tendría que ganar 100 de su capital social - una hazaña lograda por menos de 1 de los operadores de todo el mundo - sólo para no perder en una cuenta con una pérdida de 50. A los 75, el comerciante debe cuadruplicar su cuenta sólo para traer de vuelta a su patrimonio original - una verdadera tarea hercúlea La gran aunque la mayoría de los comerciantes están familiarizados con las cifras anteriores, son inevitablemente ignorados. libros de comercio están llenos de historias de los comerciantes perder uno, dos y hasta cinco años el valor de las ganancias en una sola operación ido terriblemente mal. Por lo general, la pérdida fuera de control es el resultado de la administración del dinero descuidado, sin paradas duras y un montón de bajas promedio en los largos y subidas medias en los pantalones cortos. Por encima de todo, la pérdida fuera de control se debe simplemente a una pérdida de la disciplina. La mayoría de los comerciantes comienzan su carrera de comercio, ya sea consciente o inconscientemente, visualizando el grande - el comercio que les hará millones y permitir que se retiren joven y vivir sin preocupaciones para el resto de sus vidas. En FX, esta fantasía se ve reforzada por el folklore de los mercados. ¿Quién puede olvidar el momento en que George Soros rompió el Banco de Inglaterra por un cortocircuito en la libra y se alejó con un fresco beneficio de 1 mil millones en un solo día, pero la verdad fría y dura para la mayoría de los comerciantes al por menor es que, en lugar de experimentar la gran victoria, la mayoría de los comerciantes son víctimas de un solo Gran pérdida que puede sacarlos del juego para siempre. Aprendizaje de lecciones difíciles Los comerciantes pueden evitar este destino mediante el control de sus riesgos a través de detener las pérdidas. En Jack Schwager s famoso libro Market Wizards (1989), comerciante de día y seguidor de tendencia Larry Hite ofrece este consejo práctico: Nunca se arriesgue a más de 1 de capital total en cualquier comercio. Con sólo poner en riesgo 1, soy indiferente a cualquier comercio individual. Este es un muy buen enfoque. Un comerciante puede estar equivocado 20 veces seguidas y todavía tiene 80 de su izquierda equidad. La realidad es que muy pocos comerciantes tienen la disciplina para practicar este método de forma coherente. No a diferencia de un niño que aprende a no tocar una estufa caliente sólo después de haber sido quemado una o dos veces, la mayoría de los comerciantes sólo pueden absorber las lecciones de disciplina de riesgos a través de la dura experiencia de la pérdida monetaria. Esta es la razón más importante por la cual los operadores deben usar sólo su capital especulativo al entrar por primera vez el mercado de divisas. Cuando los novatos preguntan cuánto dinero deben comenzar a operar con, un avezado comerciante dice: Elija un número que no afectará materialmente su vida si llegara a perder por completo. Ahora subdividir ese número por cinco porque sus primeros intentos de negociación lo más probable es terminar en reventón. Esto también es un consejo muy sabio, y es bien vale la pena seguir para cualquier persona teniendo en cuenta el comercio de FX. Estilos de gestión de dinero En términos generales, hay dos maneras de practicar la gestión de dinero exitosa. Un comerciante puede tomar muchas pequeñas paradas frecuentes y tratar a los beneficios de la cosecha de las pocas grandes operaciones ganadoras, o un comerciante puede optar por ir para muchas pequeñas ganancias ardilla-como y tomar paradas infrecuentes pero grandes con la esperanza de los muchos pequeños beneficios serán mayores que el unos grandes pérdidas. El primer método genera muchos casos menores de dolor psicológico, pero produce algunos momentos importantes de éxtasis. Por otra parte, la segunda estrategia ofrece muchos casos menores de alegría, pero a expensas de experimentar algunos golpes psicológicos muy desagradables. Con este enfoque de toda la parada, no es raro que perder una semana o incluso un mes vale la pena s de las ganancias en una o dos operaciones. En gran medida, el método que elija depende de su personalidad, es parte del proceso de descubrimiento para cada comerciante. Una de las grandes ventajas del mercado de divisas es que puede dar cabida a ambos estilos por igual, sin ningún coste adicional para el comerciante al por menor. Dado que FX es un mercado basado en spread, el costo de cada transacción es el mismo, independientemente del tamaño de la posición de cualquier comerciante dado. Por ejemplo, en EUR / USD, la mayoría de los comerciantes se encontraría con un spread de 3 pips igual al costo de 3 / 100th de 1 de la posición subyacente. Este costo será uniforme, en términos porcentuales, si el comerciante quiere tratar en lotes de 100 unidades o un montón millones de unidades de la moneda. Por ejemplo, si el comerciante quería utilizar una gran cantidad de 10.000 unidades, la propagación equivaldría a 3, pero por el mismo comercio utilizando únicamente los lotes de 100 unidades, la propagación sería un mero 0,03. Esto contrasta con el mercado de valores, donde, por ejemplo, una comisión de 100 acciones o 1.000 acciones de 20 acciones puede fijarse en 40, por lo que el coste efectivo de la transacción 2 en el caso de 100 acciones, pero sólo 0,2 en el caso de 1.000 acciones. Este tipo de variabilidad hace que sea muy difícil para los pequeños comerciantes en el mercado de acciones a escala en las posiciones, como las comisiones de costos fuertemente sesgado en contra de ellos. Sin embargo, los comerciantes de FX tienen la ventaja de precios uniformes y pueden practicar cualquier estilo de gestión de dinero que elijan, sin preocupación por los costos de transacción variables. Cuatro tipos de paradas Una vez que esté listo para operar con un enfoque serio para la administración del dinero y la cantidad adecuada de capital se asigna a su cuenta, hay cuatro tipos de paradas que puede considerar. 1. Equity Stop Esta es la más simple de todas las paradas. El comerciante sólo se corre el riesgo de una cantidad predeterminada de su cuenta en una sola operación. Una medida común es arriesgarse a 2 de la cuenta en el mismo oficio. En una hipotética cuenta 10.000 de comercio, un comerciante podía arriesgarse a 200, o alrededor de 200 puntos, en un mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, o sólo 20 puntos en un nivel mucho 100.000 unidades. Operadores con estrategias agresivas pueden considerar el uso de 5 paradas de equidad, pero tenga en cuenta que esta cantidad se considera generalmente que es el límite superior de la administración del dinero prudente porque 10 operaciones erróneas consecutivas se utilizaran los fondos por cuenta de 50. Una de las críticas de la parada de la equidad es que pone un punto de salida arbitrario en posición de un comerciante s. El comercio no es liquidada como resultado de una respuesta lógica a la acción del precio del mercado, sino más bien para satisfacer los controles internos de riesgo del comerciante s. 2. Gráfico Stop El análisis técnico puede generar miles de paradas posibles, impulsadas por la acción de los precios de las cartas o por varias señales de indicadores técnicos. comerciantes de orientación técnica les gusta combinar estos puntos de salida con las reglas de parada equidad estándar para formular gráficos paradas. Un ejemplo clásico de una parada de tabla es el punto más alto de oscilación / baja. En la figura 2 un comerciante con nuestra hipotética 10.000 cuenta a través de la parada de la carta podría vender un mini lote correr el riesgo de 150 puntos, o alrededor de 1,5 de la cuenta. 3. Parada de volatilidad Una versión más sofisticada de la parada de gráficos utiliza la volatilidad en lugar de la acción de precio para establecer parámetros de riesgo. La idea es que en un entorno de alta volatilidad, cuando los precios atraviesan amplios intervalos, el comerciante tiene que adaptarse a las condiciones actuales y permitir que la posición de un mayor margen de riesgo para evitar ser detenido por el ruido intra-mercado. Lo contrario es cierto para un entorno de baja volatilidad, en el que tendrían que ser comprimido parámetros de riesgo. Una manera fácil de medir la volatilidad es mediante el uso de las bandas de Bollinger, que emplean desviación estándar para medir la variación en el precio. Las figuras 3 y 4 muestran una alta volatilidad y una parada de baja volatilidad con bandas de Bollinger. En la Figura 3, la parada de volatilidad también permite al comerciante utilizar un enfoque de escala para lograr un mejor precio combinado y un punto de equilibrio más rápido. Tenga en cuenta que la exposición total al riesgo de la posición no debe superar los 2 de la cuenta, por lo tanto, es fundamental que el comerciante utilice lotes más pequeños al tamaño adecuadamente su riesgo acumulado en el comercio. 4. Margin Stop Esta es quizás la más poco ortodoxa de todas las estrategias de gestión de dinero, pero puede ser un método eficaz en FX, si se utiliza juiciosamente. A diferencia de los mercados basados ​​en el intercambio, los mercados de divisas funcionan las 24 horas del día. Por lo tanto, los comerciantes de FX pueden liquidar sus posiciones de clientes casi tan pronto como se desencadenan una llamada de margen. Por esta razón, los clientes de FX son rara vez en peligro de generar un saldo negativo en su cuenta, ya que las computadoras se cierran automáticamente todas las posiciones. Esta estrategia de manejo de dinero requiere el comerciante para subdividir su capital en 10 partes iguales. En nuestro ejemplo original 10.000, el comerciante abriría la cuenta con un distribuidor de FX, pero sólo alambre 1.000 en lugar de 10.000, dejando a los otros 9.000 en su cuenta bancaria. La mayoría de los distribuidores de FX ofrecen un apalancamiento de 100: 1, por lo que un depósito de 1.000 permitiría al comerciante controlar un lote estándar de 100.000 unidades. Sin embargo, incluso un movimiento de 1 punto contra el comerciante daría lugar a una demanda de cobertura (desde 1.000 es lo mínimo que el distribuidor necesita). Por lo tanto, dependiendo del comerciante s tolerancia al riesgo, él o ella puede optar por el comercio una posición mucho 50.000 unidades, lo que él o ella espacio para casi 100 puntos (en un lote de 50.000 permite que el distribuidor necesita 500 de margen, por lo que 1.000 100 puntos la pérdida de 50.000 terreno 500). Independientemente de la cantidad de apalancamiento supone el comerciante, este análisis controlado de su capital especulativo evitaría que el comerciante de la voladura de su cuenta en un solo comercio y permitiría que él o ella para tomar muchas oscilaciones en una potencialmente rentable puesta a punto sin la preocupación o cuidado de fijar topes manuales. Para aquellos comerciantes que les gusta practicar el tener un montón, apuestan un estilo montón, este enfoque puede ser muy interesante. Conclusión Como puede ver, la gestión del dinero en FX es tan flexible y tan variada como el propio mercado. La única regla universal es que todos los comerciantes en este mercado deben practicar alguna forma de ella con el fin de tener éxito. Boris Schlossberg es el estratega de divisas senior de Forex Capital Markets en Nueva York, uno de los mayores creadores de mercado de divisas al por menor en el mundo. Es comentarista frecuente para Bloomberg, Reuters, CNBC y Dow Jones CBS Marketwatch. Su libro Análisis Técnico del Mercado de Divisas, publicado por John Wiley and Sons, está disponible en Amazon, donde también alberga un blog sobre todas las cosas de comercio. Gestión del dinero en Forex Trading 16.1. ¿Qué es el sistema de gestión de dinero El sistema de gestión de dinero es el subsistema del plan de comercio de divisas que controla cuánto se arriesga cuando recibe una señal de entrada de su sistema de comercio de divisas. Uno de los mejores métodos de gestión de dinero utilizado por muchos comerciantes de Forex profesionales es siempre el riesgo de un porcentaje fijo de su equidad (por ejemplo, 3) por posición. Mediante el uso de este método de un comerciante aumenta gradualmente el tamaño de sus operaciones, mientras que él está ganando y disminuye el tamaño de sus operaciones cuando está perdiendo. Aumentar el tamaño de las apuestas durante una racha ganadora permite un crecimiento geométrico de la cuenta del comerciante (también conocida como combinación de beneficios). Disminuir el tamaño de las apuestas durante una racha de derrotas minimiza el daño a la equidad del comerciante. Usted puede ver la demostración interactiva de esta técnica abriendo el simulador de comercio de divisas (Nota: El tamaño de esta página es 0,6 Mbs y requiere que tenga instalado Flash y Javascript habilitado en su navegador). Trading en forex permite multiplicar su cuenta en el tiempo - o para hacer crecer geométricamente. El crecimiento geométrico del capital se produce cuando los beneficios son reinvertidos en el comercio lo que conduce a tomar posiciones progresivamente más grandes y, en consecuencia, a mayores ganancias y pérdidas. El ritmo en el que la cuenta crece está controlado por el tamaño de los beneficios y por su frecuencia (que siempre debe ser recordado por los desarrolladores de sistemas de comercio de divisas). Mientras que el crecimiento geométrico de la equidad puede y debe ser suave (es decir consistente), algunos comerciantes intentan acelerarlo inflacionando artificialmente el tamaño de sus beneficios arriesgando los porcentajes muy altos de su cuenta. Debido a que la secuencia real de las operaciones ganadoras y perdedoras nunca puede predecirse de antemano, tal práctica resulta en un comportamiento de transacción muy errático (es decir, fluctuaciones bruscas de acciones). Entre otras cosas, esta práctica traiciona la falta de confianza del comerciante en el potencial de beneficios a largo plazo de su sistema de comercio. Mientras el comerciante confía en su sistema de comercio puede arriesgar pequeños porcentajes (1 a 3) de su cuenta en cada comercio y simplemente ver el sistema realizar su potencial. Cabe señalar que sólo el crecimiento del capital geométrico permite hacer retiros regulares de ganancias de una cuenta (como un cierto porcentaje del capital) sin afectar seriamente la capacidad de hacer dinero de un sistema de negociación. Esto contrasta fuertemente con el sistema de gestión de dinero con apuesta fija (por ejemplo, siempre el riesgo 500 por comercio) cuyas ganancias crecen aritméticamente y donde cada retirada de la cuenta coloca al sistema un número fijo de operaciones rentables en el tiempo. Tanto la gestión del dinero adecuado y sistema de comercio de sonido son necesarios para un crecimiento de capital geométrico suave. La velocidad (ie) y la suavidad del crecimiento de la cuenta dependen de cuánto se arriesgue por el comercio (según lo establecido por el sistema de gestión de dinero) y en la exactitud del sistema de negociación y los parámetros ratios de pago (expectativa matemática del sistema de negociación) . Además del control de las fluctuaciones de capital, fijando un porcentaje fijo del capital a ser arriesgado en cualquier comercio, el sistema de gestión de dinero también puede reducir las oscilaciones de capital a través de la diversificación (dividir su capital de riesgo entre pares de divisas / sistemas de negociación no relacionados). Cita:. 16.2. Cuánto Riesgo Cita:, la regla 1 de las 9 Reglas de Gestión de Riesgos, por RiskMetrics. Trading en el mercado de divisas puede ser un negocio muy rentable. Armados con este hecho algunos comerciantes comienzan determinado a hacer enormes sumas de dinero en el menor tiempo posible - por arriesgar demasiado. En otras palabras, apuntan a un crecimiento geométrico rápido de sus cuentas sin tener en cuenta la suavidad de la curva de equidad. Haciéndolo invariablemente se traducirá en bajadas severas o eliminaciones completas, como se puede ver fácilmente si se introducen valores mayores de 10 como el de los mismos porcentajes. Por ejemplo, si usted arriesga 25 de su saldo de la cuenta por el comercio con la exactitud del sistema de 50 y la proporción de la recompensa de 2 usted puede esperar doblar su cuenta en 6 comercios (como usted puede ver del como los mismos porcentajes ahora cortarán profundamente En sus ganancias cuando su sistema de comercio genera pérdidas de señales Ahora trate de imaginar cómo se sentiría si su coche se acelera a 500 millas por hora en pocos segundos, entonces de repente se invierte y vuela de nuevo a la misma velocidad. Sus sentimientos o sus inversionistas si usted consiguió su cuenta hasta 100 en unos pocos comercios y luego perdió todas las ganancias en los comercios muy próximos. Él ciertamente paga para mantener la velocidad (por ciento arriesgado) de su coche (sistema de comercio de divisas) (Por ejemplo, duplicar el saldo de su cuenta) sin someter su bienestar emocional y financiero a riesgos excesivos, ya que su fortaleza financiera y emocional tiende a ser limitada. Una racha de pérdidas simplemente no tiene un impacto tan espectacular en la curva de equidad que resulta en una apreciación del capital más suave (y mucho menos estrés para el comerciante o para el inversor). Esto se debe a que cuando se arriesga a pequeñas fracciones de su patrimonio (hasta 3) cada comercio se da menos ajustes que se probaron - 1, 3 y 5). Click para agrandar. Cita:. Una reducción es la distancia desde el punto más bajo entre dos máximos consecutivos de acciones hasta el primero de estos máximos. Por ejemplo, si su cuenta aumenta de 10.000 a 15.000 (la primera alta de capital) y luego cae a 12.000 (el punto más bajo entre los máximos de acciones) y luego sube de nuevo a 20.000 (su segundo mayor) su retiro será de 3.000 (15.000-12.000) (3.000 / 15.000). Al decidir sobre el porcentaje a ser arriesgado en cada comercio debe tener en cuenta que a medida que la reducción crece aritméticamente. Los beneficios (y la fortaleza psicológica para atenerse al sistema) necesarios para salir de él aumentan geométricamente (como se puede ver en la tabla de abajo). También puede utilizar la siguiente calculadora para modelar el efecto de una racha de pérdidas sobre el patrimonio y los beneficios necesarios para recuperar la pérdida. El encabezado para calcular el tamaño del beneficio necesario para recuperarlo. Click para agrandar. Como se puede ver fácilmente de la calculadora anterior sólo toma unos pocos oficios para dañar gravemente sus perspectivas como un comerciante de divisas - si usted arriesga demasiado en su comercio. Con esta información en mente lo mejor es siempre arriesgar un máximo de 1 de la equidad si está manejando el dinero de otras personas y un máximo de 3 de la equidad si está negociando con sus propios fondos. Como regla general, cuanto mayor sea la exactitud de un sistema de comercio y cuanto mayor sea su relación de pago, más seguro será el riesgo más por comercio. Este principio es la base para la calculadora de gestión del dinero (Nota: Esta calculadora requiere que Javascript esté habilitado en su navegador) ubicado en la sección de herramientas de forex del sitio. Lo mejor es no confiar demasiado en la probabilidad teórica de que un gran número de operaciones perdidas suceda en una fila. En otras palabras, porque la probabilidad de que algunas pérdidas ocurran en una fila es muy baja no significa que esto no puede suceder en su comercio. Suponga que el comercio de un sistema que genera 60 operaciones ganadoras de 100 en promedio. La probabilidad de un comercio provechoso es siempre 60, mientras que la probabilidad de un comercio que pierde es siempre 40 con tal sistema. La probabilidad de 5 pérdidas consecutivas se puede calcular multiplicando 0,4 veces por sí misma o 0,4 0,4 ​​0,4 ​​0,4 ​​0,4 ​​lo que resulta en 1,02. Incluso si la probabilidad de aproximadamente un uno por ciento parece muy remota esto no es una probabilidad cero y muy probable que ocurra en el comercio real - como verá rápidamente si el modelo sólo unos pocos escenarios de equidad en el simulador de comercio de divisas con la precisión del sistema establecido en 60 (asegúrese de comprobar la celda en el simulador de comercio de divisas a medida que realiza la simulación anterior) cuando el comercio lo suficiente con un sistema que tiene tasa de éxito igual a 60. Incluso si el efecto a corto plazo sobre la equidad (y moral del comerciante ) De una serie tan larga de operaciones exitosas puede ser bastante dramático, desempeña poco papel en el éxito a largo plazo como un comerciante de divisas. En otras palabras, el hecho de que su sistema de comercio acaba de generar una larga serie de operaciones rentables no dice mucho acerca de su potencial de beneficios a largo plazo, que debe ser medido por su expectativa matemática. Sistema de gestión de dinero es similar al sistema de comercio de divisas en que se adhieren a ella es vital para el éxito a largo plazo en el comercio de divisas. Una vez que se decida sobre el porcentaje de capital que se arriesga por posición que nunca debe desviarse de este número y tratar de permanecer lo más cerca posible de ella - no importa cuán malo o bueno es el rendimiento del sistema. Esta pregunta se hace especialmente importante cuando se decide por el tipo de cuenta que abra - si va a ser un mini o una cuenta de operaciones estándar. Como se puede ver en la calculadora de eficiencia de asignación (Nota: Esta calculadora requiere que Javascript esté habilitado en su navegador) las mini cuentas son muy superiores a las cuentas estándar (especialmente con saldos de cuenta inferiores a 50.000) cuando se trata de cumplir con las restricciones de Tanto su sistema de gestión de dinero (arriesgado) y su sistema de comercio (tamaño de la stop-loss). Nota: Al seleccionar el tipo de cuenta, debe prestar mucha atención al nivel de apalancamiento que ofrece su corredor de divisas. Incluso si el alto apalancamiento (de 1: 100 y más) permite el comercio de lotes múltiples con muy poco dinero de su cuenta, puede ser peligroso cuando le obliga a overtrade - asumir posiciones que el riesgo más que el valor de porcentaje establecido por su dinero sistema de gestión. Por ejemplo, usted puede ser obligado a arriesgar 400 (40 pip stop-loss) en un comercio EUR / USD muy atractivo, mientras que en una cuenta estándar con el riesgo máximo permitido por comercio establecido en 3 de 10.000 o 300. La única manera de pegar A su sistema de gestión del dinero sería evitar este comercio y por lo tanto socavar la rentabilidad de su sistema (y su moral). Usted no necesitaría evitar esta señal o utilizar la parada-pérdida más pequeña que la sugerida por su sistema si usted negoció a la mitad del apalancamiento (que significaría solamente 200 riesgo por comercio) o si usted negoció en una mini cuenta por completo - como es Mostrado por el calculador de eficiencia de asignación. 16.3. Expectativa matemática de un sistema de comercio de Forex Expectativa matemática de un sistema de comercio de divisas es la cantidad de capital arriesgado que puede esperar ganar por el comercio en promedio. Puede calcular la expectativa matemática de un sistema mediante la siguiente fórmula: Exectación matemática (1 promedio de ganancia / pérdida promedio) (precisión del sistema) -1 Esta fórmula requiere que se tenga en cuenta tanto la tasa de éxito (porcentaje de señales ganadoras) (Promedio de ganancia / pérdida promedio) de cualquier sistema de comercio al estimar su potencial de ganancias a largo plazo. Por ejemplo, un sistema con una precisión de 50 y la relación de recompensa de 2 a 1 tiene la expectativa igual a 0,5. Esto significa que usted puede esperar ganar 50 de la cantidad que usted arriesga por el comercio en promedio. Si usted arriesga 2 de su capital por el comercio usted puede esperar ganar 1 por comercio (50 de 2) en promedio con tal sistema. Expectativa matemática negativa (por ejemplo, ruleta de casino) significa que perderá su dinero a largo plazo no importa cuán pequeñas o grandes sean sus posiciones. La expectativa cero significa que usted puede esperar que su cuenta fluctúe alrededor de breakeven para siempre. Cita:. Puede modelar varios escenarios de desarrollo de la equidad bajo las expectativas matemáticas positivas, negativas o nulas, introduciendo la siguiente precisión y los valores de pago en los controles del sistema en el simulador de comercio de divisas: Esta calculadora demuestra el valor de dejar que sus beneficios se ejecuten y cortar su Pérdidas cortas cuando usted comienza a negociar y don. Esto se reduce a la selección de los oficios sólo con altos índices de recompensa / riesgo. Esto ayudará a mejorar su relación de pago y, por lo tanto, su potencial de ganancias. Como se puede ver también a partir de los valores iniciales de la calculadora anterior, los sistemas con diferentes relaciones de precisión y rentabilidad pueden tener expectativas matemáticas idénticas. Esto significa, por ejemplo, que a largo plazo el beneficio que se puede obtener con el sistema que es el primero de la tabla será igual al beneficio que se obtendrá utilizando el segundo sistema, incluso si el segundo sistema es el doble Precisa como la primera. Puede comparar el desarrollo de las acciones de ambos sistemas utilizando el simulador de diversificación de divisas (Nota: El tamaño de esta página es de 0,7 Mbs y requiere que tenga instalado Flash y habilitado en su navegador). Introduzca 40 en 1. Si desea comparar B con un sistema de comercio más disímiles, puede introducir 20 como la precisión y 7 como la proporción de pagos en el panel de control de A s. Cuanto más cercano es el rendimiento simulado de la equidad (mostrado en el comercio en la vida real - o excpect que el comercio con la precisión inferior a la exactitud pasado. Muy baja precisión y sistemas de alta rentabilidad no ofrecen simplemente esto - lo que significa que usted debe estar preparado para Sentarse a través de las vetas muy largas perdidas antes de ver cualquier beneficio En contraste, una mayor exactitud de los sistemas de comercio de divisas hacen que el comercio de divisas menos estresante por asegurarse de que usted toma más pequeños, pero mucho más beneficios regulares. Para razonar que cuanto mayor es la expectativa matemática de un Sistema de comercio más rápido su cuenta crecerá Muy buenos sistemas de comercio tienen expectativas matemáticas cerca de 0. La definición común de un sistema de comercio excelente es que su relación de pago es un punto mejor que la relación de pago de un sistema de equilibrio con la precisión de Por ejemplo, la relación de pago para un sistema de punto de equilibrio con una tasa de éxito de 40 es de 1,5, por lo tanto, un sistema óptimo con 50 de precisión tendrá una relación de rentabilidad de 1,5 1 2,5. La siguiente calculadora le permite calcular la relación de pago para un sistema de punto de equilibrio y un sistema óptimo:. Usted puede obtener la medida más confiable de la expectativa mecánica de un sistema de comercio cuando se puede traducir en código de computadora. Un ejemplo de un sistema de comercio simple que puede ser fácilmente backtested para calcular su expectativa es el sistema de crossover promedio móvil. La mayoría de los paquetes avanzados de gráficos de forex (por ejemplo, FXtrek IntelliChart Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.) permiten construir sistemas de negociación completamente mecánicos y retrocederlos sobre datos de precios históricos. Si está utilizando herramientas de análisis técnico interpretativo en su comercio (como los patrones de precios, las líneas de tendencia) sólo puede generar las estadísticas necesarias para el cálculo de la expectativa de su sistema utilizando la información de su registro de comercio Probar su sistema de comercio en una cuenta demo). Sin embargo, dado que estas estadísticas se generan utilizando métodos de análisis interpretativo, su validez permanecerá igual si continúa interpretando las formaciones de precios exactamente de la misma manera que lo hizo antes. Debido a que las señales de los sistemas de negociación mecánica nunca están abiertas a una interpretación conflictiva, su expectativa matemática es una medida más confiable del desempeño futuro del sistema que la expectativa de los sistemas de comercio interpretativo. 16.4. Diversificación en el comercio de divisas La diversificación es la distribución del capital de riesgo a través de pares de divisas no vinculados y / o sistemas de negociación con el propósito de aumentar la consistencia del desempeño comercial. Por ejemplo, si cambia un sistema en dos pares de divisas no relacionadas, puede protegerse contra las largas franjas perdedoras que cualquiera de estos pares puede pasar por su cuenta. Cuando se obtiene una señal de pérdida en el primer par, el segundo par podría generar un comercio ganador que cubrirá la pérdida del primer par o viceversa. Al dividir el capital de riesgo (de su capital) entre dos pares puede estar seguro de que cuando ambos pares generan operaciones perdedoras al mismo tiempo su riesgo total no excederá el valor máximo establecido por su sistema de gestión de dinero. De esta manera se puede obtener una revalorización más suave de lo que sería capaz de hacer si se negociaran un solo par. Para una demostración interactiva de este concepto, visite el simulador de diversificación de divisas. Cabe señalar que esta calculadora asume una correlación cero entre los pares o sistemas (más sobre la correlación a continuación). Asegúrese de comparar los valores en la columna). La consistencia combinada casi siempre excederá la consistencia de cualquiera de los pares cuando se negocian individualmente. Los pares o los sistemas más independientes que usted agrega a su lista de la mejor protección que usted puede tener contra el riesgo. Por ejemplo, cuando se negocia un sistema de negociación en dos pares de divisas absolutamente descorrelacionados, se disminuye la probabilidad de un comercio perdedor (dos pares que generan un comercio que pierde simultáneamente) por el valor porcentual igual a la exactitud del sistema. Supongamos que su sistema tiene la tasa de éxito de 60, por lo tanto la probabilidad de una pérdida de comercio para cada par es 40. La probabilidad de que ambos pares generará una señal perdida se calcula multiplicando 40 por sí mismo - lo que resulta en 16. Este es el 60 Disminución (24/40 0,6) en la probabilidad de una pérdida de comercio lograda cuando se intercambian ambos pares simultáneamente. Si su sistema tiene una tasa de éxito de 70, puede reducir la probabilidad de una pérdida de 70 si negocia dos pares no relacionados en lugar de uno. La probabilidad de que una pérdida de comercio ocurran para ambos pares al mismo tiempo es 9 (30 30), lo que es una disminución de 70 en la probabilidad de una pérdida si se negocia sólo un par (21/30 0,7). Voy a anotar que incluso si se diversifica en dos o más débiles correlacionados monedas / sistemas de comercio, esto no eliminará las retiradas por completo. Sin embargo débil es la correlación entre los pares o los sistemas comerciales, es probable que pasen por la racha de pérdidas de una vez, en algún momento de la negociación. Puede ver esto modelando el desempeño de dos sistemas comerciales similares con la ayuda del simulador de diversificación de divisas (por ejemplo, ajuste la precisión a 40 y la relación de pago a 2 para A y B) y verificando si la curva amarilla del gráfico DRADOWN se está moviendo En sincronía con las otras dos curvas. Hay una relación débil entre dos pares si el valor absoluto de su coeficiente de correlación (usualmente denotado por r) no excede 0,3 (es decir, puede ser cualquier cosa de -0,3 a 0,3). Existe una relación de resistencia media cuando el valor absoluto del coeficiente es superior a 0,3 pero inferior a 0,5. Existe una fuerte relación entre dos pares si r es mayor que 0,5 en términos absolutos (es decir, mayor que 0,5 o menor que 0,5). Se dice que las monedas están altamente correlacionadas si el valor absoluto de su coeficiente de correlación es igual o mayor que 0,8. Puede visualizar estos conceptos con la ayuda del simulador interactivo de correlación. Supongamos que el comercio de dos pares de divisas que están muy positivamente correlacionados como el EUR / USD y el GBP / USD (diario r es igual a 0,8 en promedio ). Cuando obtenga una señal de venta por EUR / USD, es probable que su sistema genere la misma señal para el GBP / USD. Si la primera señal da como resultado una pérdida esto aumenta la probabilidad de que la segunda señal tampoco sea rentable. Lo mismo ocurre si se están negociando pares muy negativamente correlacionados con el mismo sistema, como EUR / USD y USD / CHF (r diaria es igual a -0,9 en promedio). La venta de un lote de EUR / USD y la compra de un lote de USD / CHF al mismo tiempo (por ejemplo, en la ruptura de una línea de tendencia que normalmente es simplemente una imagen espejo de la línea de tendencia visible en el otro par s gráfico - , 9 en el simulador de correlación y observar cómo son similares las líneas de tendencia imaginarias para A y B) equivale aproximadamente a la venta de 2 lotes de EUR / USD o la compra de 2 lotes de USD / CHF individualmente - sin reducción del riesgo. Cita:. Por el contrario, cuando intercambias dos pares no correlacionados o vagamente correlacionados, puedes esperar que tu sistema se desempeñe de manera diferente en cada par, lo que debería resultar en un rendimiento comercial más suave. Por ejemplo, usted puede comprar un toque de una línea ascendente en un par (por ejemplo, USD / JPY) y vender la parte superior del rango en otro par no relacionado (por ejemplo, GBP / CHF, que tiene un r promedio de 0,3 con USD / JPY ) Sin tener que preocuparse de que la evolución de los precios en USD / JPY podría convertirse en GBP / CHF (o al revés) y haciendo así estropear toda su configuración comercial. Como la mejor alternativa siguiente, puede reducir el riesgo abriendo operaciones opuestas en los pares correlacionados positivamente o en las operaciones de la misma dirección en los pares negativamente correlacionados - usando un sistema diferente para cada uno de los pares, como se describe a continuación. Otra forma en que puede utilizar la correlación es seleccionar entre los pares altamente correlacionados que el par que ofrece el mayor potencial de recompensa bajo las condiciones actuales del mercado y el comercio sólo él. Puede supervisar las correlaciones entre los pares de divisas que intercambia utilizando la información de la página de correlaciones monetarias (que contiene los datos de correlación más actualizados de los pares de divisas comúnmente negociados). Voy a notar que lo mejor es mantener el número de pares de divisas en su cartera a un mínimo, porque el número de las correlaciones a ser rastreadas y el tiempo necesario para ello se eleva geométricamente con la adición de cada nuevo par. La fórmula para calcular el número de correlaciones entre n número de pares es n (n-1) / 2. Puede comenzar con un par de divisas y aumentar gradualmente hasta un máximo de cuatro pares (con 6 correlaciones para supervisar) a medida que crece su experiencia. Cuando se diversifica en diferentes sistemas de negociación, debe buscar una combinación de sistemas que resulte en la correlación más baja posible entre sus retornos. Lo ideal sería intercambiar sólo dos sistemas que están perfectamente correlacionados negativamente (r -1). Esto significa que cada vez que un sistema generaba una señal perdida, el otro produciría una señal ganadora y viceversa. Ejemplos de esta combinación posible son un sistema de reversión media (por ejemplo, RSI) y un sistema de tendencias (por ejemplo, promedio móvil) - para más ejemplos, consulte la célula de libro de Richard L. Weissman en el simulador de correlación del sistema. Página es de 0,7 Mbs y requiere que tenga Flash instalado y Javascript habilitado en su navegador). En la práctica, es extremadamente difícil encontrar sistemas perfectamente correlacionados negativamente. Sin embargo, incluso si los sistemas negociados están ligeramente correlacionados negativamente, el comerciante puede esperar beneficiarse de la reducción del riesgo ofrecida por la diversificación. Cita:. 16.5. Dominar la gestión del dinero en Forex Trading La clave para dominar la gestión del dinero está cambiando su atención del valor en dólares de sus ganancias y pérdidas a su valor porcentual del saldo de su cuenta. Una vez que se haya entrenado a pensar en sus ganancias y pérdidas exclusivamente en términos porcentuales, será una tarea matemática sencilla de atenerse a su sistema de gestión de dinero (por ejemplo, simplemente ingrese sus restricciones en la calculadora de gestión de dinero y le dará el número de lotes intercambiar). A medida que su cuenta crece esta práctica le ayudará a evitar la duda en la colocación de los oficios cuando el valor absoluto de los dólares se arriesga se vuelve muy grande - ya que sabrá en ese momento que todavía están arriesgando no más de la cantidad dictada por su gestión del dinero Sistema (que habrá jugado un papel importante en conseguir su cuenta a ese nivel en el primer lugar). También debe recordar que el resultado de cualquier comercio único es casi siempre al azar. Por lo tanto, no es práctico fijarse demasiado fuertemente - ya sea emocional o financieramente (arriesgando demasiado) - al resultado de cualquier comercio o una serie de oficios. Este concepto de aleatoriedad se incorpora en todos los simuladores de comercio en este sitio que utilizan generadores de números aleatorios para determinar si cualquier comercio único es rentable o no. Al igual que con el sistema de comercio de divisas. Puede recibir protección de sus propias tendencias destructivas siguiendo de cerca su sistema de administración de dinero. Le protegerá de la avaricia y el orgullo (que siempre exigen que overtrade) cuando su sistema genera inusualmente un gran número de señales ganadoras en una fila. También le protegerá de la parálisis del comerciante (incapacidad para abrir nuevas posiciones) cuando su sistema pasa por una racha de pérdidas porque sabrá que, siempre y cuando se arriesgue una pequeña fracción de su capital por cada comercio (como está establecido por su dinero Sistema de gestión) y utilizar un sistema de comercio de divisas con expectativa matemática positiva, ninguna cadena de pérdidas puede acabar con su cuenta de comercio. 2 de mayo de 2013 Los comentarios de la administración comercial sobre el mejor software de gestión comercial para MT4 Si está buscando la mejor manera de administrar sus operaciones con MetaTrader 4, le recomiendo que consulte FX Synergy de Pecunia Systems. Es para hacer diferentes tareas con sus operaciones, entonces usted necesita para comprobar FX Synergy. Leer más 17 de julio 2016 Forex Trading Comments Off en evitar perder su camisa en el mercado de divisas con estos consejos Muchas personas piensan que el comercio de divisas es demasiado complejo, pero que 12 de julio de 2016 Forex Trading Comments Off en obtener sus mejores consejos de divisas Justo Aquí Las oportunidades de negocio en el mercado financiero son riesgosas, y algunas son mejores que otras. Divisas es la mayor plataforma de comercio de divisas en el mundo Mira estos consejos para que pueda encontrar y aprovechar las diversas oportunidades de divisas tiene para ofrecer. Preste especial atención a los financieros 07 de julio 2016 Forex Trading Comments Off en Premium Consejos para sus necesidades de cambio de divisas Cualquier persona puede el comercio de divisas en el mercado de divisas. La información en este artículo puede ayudar a desmitificar el intercambio de divisas y ayudarle a obtener ganancias de sus operaciones. Si el comercio de divisas es nuevo para usted, a continuación, esperar hasta que el mercado es menos volátil. Los mercados finos son aquellos en los que hay 2 de julio de 2016 Forex Trading Comments Off on Trading éxito: Cómo operar en Forex como un experto Obviamente Forex trading tiene algún riesgo, sobre todo para los aficionados. En el siguiente artículo, se le dará consejos para ayudarle a mejorar sus habilidades de negociación. Ir a través de informes de noticias sobre las monedas que se concentran en e incorporar ese conocimiento en sus estrategias comerciales. Especulación tiene una mano pesada en la conducción de los 27 de junio de 2016 Forex Trading Comments Off en formas sencillas de crecer su cartera con Forex ¿Está listo para ser engullido por el emocionante mundo de la divisa Como cualquiera puede ver, la divisa es un mundo propio, Con técnicas comerciales únicas, tendencias, jerga y más. El hecho de que el comercio de divisas es un tipo muy competitivo de comercio puede hacer que parezca un poco imposible 22 de junio 2016 Forex Trading Comments Off en el comercio de divisas no tiene que ser difícil Mejores movimientos para hacer en el mercado de divisas Saludar a los mercados de divisas de divisas en todo el mundo Hay mucho para explorar aquí, con amplia variedad en el tipo de estrategias y oficios disponibles. Navegar su camino a una estrategia de negociación con éxito en este mercado competitivo puede sentir un poco intimidante al principio. Estos consejos El mercado de divisas para la moneda, que también se conoce como Forex, es una oportunidad de hacer dinero que cualquier persona puede tomar ventaja de. Este artículo le dará una comprensión básica del mercado de divisas y cómo ganar ingresos de comercio en divisas. Nunca deje que sus fuertes emociones controlan cómo 6 de junio de 2016 Forex Trading Comments Off en llegar a conocer el mercado de Forex bien a través de estos consejos útiles Hola a los mercados de divisas en todo el mundo Forex es un gran mundo con muchos oficios, técnicas comerciales y mucho más. Sabiendo que el comercio de divisas puede ser muy competitivo puede hacer que parezca imposible saber cuál es la estrategia que se ajuste mejor. Las desventajas de comprar y vender divisas usando Forex es que usted asume el riesgo inherente con sus actividades comerciales, pero el riesgo Es incluso más grande si usted no entiende el comercio de divisas. Este artículo debe ayudarle a comercio con seguridad. Algunos comerciantes piensan que sus marcadores de stop loss aparecen de alguna